Рекомендуем

Книга

Модели поддержки принятия решений в инвестиционной деятельности на основе аппарата нечетких множеств

2007 г.
312 стр.
Тираж 500 экз.
Формат 70x100/16 (170x240 мм)
Исполнение: в мягкой обложке
ISBN 978-5-93517-353-1
ББК 65.9(2)23;22.18
УДК 519.7
Аннотация
Рассмотрены методы применения аппарата теории нечетких множеств для под-держки принятия решений в инвестиционной деятельности. Показано, что инвестиционные решения принимаются в условиях неопределенности нестатистического характера. Проанализированы варианты применения аппарата нечетких множеств для решения различных задач, которые встречаются в инвестиционной деятельности. Отмечены преимущества, которые дает применение нечетких множеств. Для специалистов, занимающихся оценкой и подготовкой инвестиционных проектов, может быть полезна аспирантам и студентам соответствующих специальностей.

Оглавление

Предисловие

Глава 1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
1.1. Общая характеристика процесса принятия инвестиционных решений
1.2. Неопределенность как фактор принятия экономических решений
1.3. Сравнительный анализ математических методов и моделей поддержки принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности
1.4. Принципы построения систем поддержки принятия инвестиционных решений
Краткие выводы

Глава 2. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ОСНОВЕ СТАТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
2.1. Модель метода сравнения издержек на основе условных нечетких свидетельств
2.2. Мягкие вычисления при определении барьерных значений экономических показателей
2.3. Оценка статей инвестиционных проектов при нечетких предпочтениях экспертов
2.4. Анализ отзывчивости (анализ нечеткой чувствительности)
2.5. Мягкие вычисления при оценке возможности
неблагоприятного результата инвестиций
(оценка периода окупаемости)
Краткие выводы

Глава 3. НЕЧЁТКИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
3.1. Моделирование изменения неопределенности во времени при использовании нечетких множеств
3.2. Мягкие вычисления при расчете чистого приведенного эффекта
3.3. Мягкие вычисления при оценке ценности капитала
3.4. Мягкие вычисления в анализе альтернативных проектов
3.5. Анализ альтернативных проектов различной продолжительности
3.6. Мягкие вычисления в оценке стоимости компании
Краткие выводы

Глава 4. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ
4.1. Формирование инвестиционного портфеля как нечеткая статистическая игра
4.2. Формирование инвестиционного портфеля как нечеткая S-игра
Краткие выводы

Глава 5. НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО
ВЫБОРА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОГРАММ
В ПРОДУКТОВОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ПЛАНИРОВАНИИ
5.1. Нечеткая модель многокритериального выбора однопродуктовой альтернативы при числовой матрице соответствия
5.2. Выбор альтернативных продуктовых программ при лингвистических оценках соответствия критериям
5.3. Альтернативный выбор продуктовых программ в случае допустимости "люфта" в оценках соответствия
5.4. Выбор альтернативных продуктовых программ на основе правил условного логического вывода
5.5. Выбор альтернативных продуктов с учетом предпочтений потенциальных потребителей
5.6. Построение согласованных оценок при выборе альтернативных продуктов
Краткие выводы

Глава 6. НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ В ОЦЕНКЕ И ПРОГРАММИРОВАНИИ РИСКОВ
6.1. Методы оценки риска через возможность реализации рисковых ситуаций
6.2. Оценка риска с использованием нечетких условных свидетельств
6.3. Нечеткая модель SWOT-анализа
6.4. Нечеткая балльная экспертная оценка риска
Краткие выводы

Глава 7. МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА
ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ И МЯГКИХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ
7.1. Реализация адаптивного прогнозирования с использованием мягких вычислений
7.2. Нечеткие модели краткосрочного прогнозирования на основе свертки гипотез
7.3. Техника разработки сценариев на основе нечетких моделей
7.4. Мягкие вычисления в инерционных моделях экономической динамики
Краткие выводы

Заключение

Приложение

Библиографический список