Случайные процессы. Примеры и задачи. Том 3 – Оптимальная фильтрация, экстраполяция и моделирование

Учебное пособие для вузов / Под редакцией В.В. Сизых

Тихонов В.И., Шахтарин Б.И., Сизых В.В.

2-е изд., стереотип.

Тиражирование книги начато в 2004 году

408 стр.

Учебное издание

Формат 60х90/16 (145x215 мм)

Исполнение: в мягкой обложке

ISBN 978-5-9912-0396-8

ББК 32.849

УДК 621.37+621.391

Аннотация

В третьем томе задачника представлены задачи по оптимальной фильтрации и экстраполяции случайных процессов. Рассмотрены согласованные (непрерывные и цифровые) фильтры, оптимальные по критерию максимума отношения сигнал/шум. Приведены примеры расчетов фильтров Винера и Калмана (непрерывных и цифровых), моделируемых скалярными и векторными соотношениями. Представлены задачи по оптимальной нелинейной фильтрации, расширенному фильтру Калмана, задачи по оптимизационным методам спектрального оценивания, а также задачи по моделированию процессов.

Для студентов вузов радиотехнических и инфокоммуникационных специальностей.

Оглавление

Предисловие

1. Оптимальное оценивание по критерию Байеса
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

I. Оптимальная фильтрация по критерию максимума отношения сигнал/шум

2. Максимизация отношения сигнал/шум. Согласованный фильтр
Теоретические сведения.
Примеры
Задачи и ответы

3. Цифровой фильтр, оптимальный по критерию максимума ОСШ
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

II. Оптимальная фильтрация и экстраполяция по критерию минимума среднего квадрата ошибки

4. Непрерывный фильтр Винера
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

5. Цифровой рекурсивный фильтр Винера
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

6. Нерекурсивный (трансверсальный) цифровой фильтр Винера
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

7. Непрерывный одномерный фильтр Калмана
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

8. Многомерный непрерывный фильтр Калмана
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

9. Цифровой фильтр Калмана
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

10. Многомерный цифровой фильтр Калмана
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

11. Линейное предсказание
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

12. Адаптивная линейная фильтрация
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

13. Оптимизационные и декомпозиционные методы спектрального оценивания
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

III. Нелинейная оптимальная фильтрация

14. Нелинейная оптимальная фильтрация.
Теоретические сведения
Примеры. 303}
Задачи и ответы

15. Расширенный фильтр Калмана
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

16. Моделирование сигналов и шумов
Теоретические сведения
Примеры
Задачи и ответы

Приложения
Приложение 1. Правила дифференцирования
Приложение 2. Расчет цифрового оптимального фильтра
Приложение 3. Алгоритмы Левинсона и Левинсона-Дурбина
Приложение 4. Решение матричного уравнения Риккати
Приложение 5. Решение интегральных уравнений
Приложение 6. Основы декомпозиционных методов спектрального оценивания
Приложение 7. Моделирование случайных процессов при известных отсчетах КФ
Приложение 8. Аппроксимация Паде и метод Прони
Приложение 9. Представление фильтра ошибки предсказания в виде решетчатой реализации
Приложение 10. Энергетический спектр узкополосного дискретного случайного процесса

Литература

Рекомендуем

Книга

Случайные процессы. Примеры и задачи. Том 3 – Оптимальная фильтрация, экстраполяция и моделирование